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第1章 绪论1

1.1 研究背景1

1.1.1 国际背景1

1.1.2 国内背景3

1.2 研究意义5

1.2.1 理论意义5

1.2.2 现实意义6

1.3 研究对象7

1.3.1 金融衍生品7

1.3.2 金融衍生品市场9

1.4 研究方法和研究内容10

1.4.1 研究方法10

1.4.2 研究内容12

1.5 本书结构图和创新点15

1.5.1 本书的框架结构15

1.5.2 本书的创新点15

第2章 文献综述19

2.1 金融安全19

2.1.1 金融安全概念的综述19

2.1.2 金融安全管理的综述27

2.2 金融衍生品与金融安全33

2.2.1 《巴塞尔协议》与金融衍生品34

2.2.2 国外的文献综述37

2.2.3 国内的文献综述45

2.3 文献述评52

2.3.1 对金融安全相关研究的文献述评52

2.3.2 对金融安全和金融衍生品关系的文献述评57

第3章 金融安全视角下的金融衍生品市场的分析框架59

3.1 金融安全：基于控制特征的重建59

3.1.1 控制理论基础59

3.1.2 控制过程下金融安全内涵分析66

3.2 金融衍生品市场分析框架：基于STIO模型71

3.2.1 金融衍生品市场的稳定状态71

3.2.2 金融衍生品市场的信息传导74

3.2.3 金融衍生品市场的校正装置77

3.2.4 金融衍生品市场的自我调节81

3.3 金融安全视角下的金融衍生品市场分析框架：FSC模型84

3.4 本章小结85

第4章 金融安全视角下的金融衍生品市场分析模型构建86

4.1 起点和终点：一种稳态86

4.1.1 无套利均衡下的稳态86

4.1.2 稳态存在性分析88

4.1.3 稳态可达性分析93

4.2 金融衍生品市场的传递函数和信息不对称分析94

4.2.1 传递函数构造94

4.2.2 信息传递不对称分析98

4.3 金融衍生品市场的自我调节和校正装置109

4.3.1 自我调节分析109

4.3.2 校正装置分析113

4.4 金融安全视角下的金融衍生品市场分析模型：DM-FSC模型114

4.5 本章小结115

第5章 我国利率互换市场的实证和模型检验117

5.1 我国的利率互换市场117

5.1.1 现状分析117

5.1.2 影响因素分析120

5.2 微观内部因素的影响：基于误差向量模型的实证121

5.2.1 模型简介122

5.2.2 数据分析123

5.2.3 实证结果和解释124

5.2.4 我国利率互换市场价格发现功能的实证分析127

5.3 宏观外部因素的影响：基于时频域的实证分析129

5.3.1 交叉小波模型130

5.3.2 模型实证和结果分析133

5.4 金融安全视角下的我国利率互换市场：基于实证结果的分析137

5.4.1 稳定状态137

5.4.2 传导机制分析138

5.4.3 定价机制142

5.4.4 风险管理143

5.5 本章小结144

第6章 金融安全视角下的金融衍生品市场监管：基于超调量理论146

6.1 现有研究的不足146

6.2 基于超调量的金融衍生品市场监管模型及检验148

6.2.1 超调量算法148

6.2.2 预测控制模型150

6.2.3 实验结果155

6.2.4 结果说明157

6.3 基于超调量的金融衍生品市场监管分析158

6.3.1 危机后的金融衍生品市场监管158

6.3.2 基于超调量的宏观审慎和逆周期监管分析161

6.4 本章小结162

第7章 结论与展望164

7.1 研究结论和政策建议164

7.1.1 研究结论165

7.1.2 政策建议168

7.2 研究局限性与展望173

7.2.1 研究局限173

7.2.2 研究展望174

参考文献176