图书介绍
基于风险视角的商业银行资本监管研究2025|PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 杨新兰著 著
- 出版社： 厦门：厦门大学出版社
- ISBN：9787561570807
- 出版时间：2018
- 标注页数：246页
- 文件大小：25MB
- 文件页数：263页
- 主题词：商业银行－银行监管－研究－中国
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图书目录
第1章 导论1
1.1 研究背景与研究意义1
1.2 研究视角的确定11
1.3 研究思路、内容、方法与技术路线17
1.4 拟解决的关键性问题及创新点20
第2章 国内外研究综述及评析23
2.1 资本监管理论研究23
2.2 资本监管制度变迁或改进研究25
2.3 监管资本套利研究28
2.4 顺周期性研究30
2.5 系统性风险与宏观审慎监管研究34
2.6 资本监管有效性研究37
2.7 文献述评及本章小结41
第3章 资本监管的一般理论及风险调整标准43
3.1 银行监管的理论基础43
3.2 资本监管的一般理论49
3.3 资本监管的动态调整标准：风险视角53
3.4 本章小结62
第4章 金融风险演变下的商业银行资本监管变革63
4.1 金融风险变化与银行风险管理面临的挑战63
4.2 资本监管战略导向：从微观审慎到宏微观审慎监管并举75
4.3 资本计量的调整78
4.4 资本监管的范畴：从传统风险监管到并表监管90
4.5 资本监管的模式：从规则导向到激励相容92
4.6 系统重要性银行的监管强化94
4.7 资本监管的“第二支柱”：内部资本充足评估100
4.8 本章小结109
第5章 监管资本套利及其负外部性防控110
5.1 监管资本套利的理论分析110
5.2 监管资本套利的一般模式115
5.3 我国商业银行监管资本套利的主要渠道120
5.4 杠杆率的引入对防止套利的作用131
5.5 监管资本套利的影响分析132
5.6 监管资本套利下的监管改进137
5.7 本章小结140
第6章 逆周期资本缓冲指标的适用性检验142
6.1 资本监管的顺周期效应及逆周期资本缓冲机制的提出142
6.2 逆周期资本缓冲机制的相关研究进展144
6.3 逆周期资本缓冲理论模型的构建145
6.4 逆周期监管资本缓冲测算——基于广义信贷余额口径与社会融资余额口径147
6.5 基本结论154
6.6 其他指标的参考作用155
6.7 本章小结158
第7章 资本监管对银行资本及风险水平影响评估159
7.1 资本监管与银行风险承担行为关系的一般逻辑159
7.2 资本充足性监管下银行资本水平和风险水平的实证检验162
7.3 补充检验179
7.4 本章小结179
第8章 资本监管约束下的银行最适资本充足率181
8.1 问题的提出181
8.2 研究角度184
8.3 模型构建185
8.4 模型校准和实证检验191
8.5 本章小结200
第9章 研究结论与展望202
9.1 研究结论202
9.2 政策建议206
9.3 研究的局限性和研究展望208
参考文献210
致谢245